量化策略之不老传奇—海龟交易法
先说结论
回测效果图
- 以000001.SH为例
- 策略总收益率：7.42%
- 年化收益率： 10.70%
- 最大回撤： 4.17%
VIP账户特惠福利
- - 自选靓号；
- - 量化工具：QMT/Ptrade/MiniQMT
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- - 支持同花顺、雪球等第三方软件
- - Level2行情、AI投顾等交服类工具
什么是海龟交易法？
作为追涨杀跌的代言人，海龟交易法面世已经半个世纪有余。作为经典的华尔街交易策略，海龟交易法在当年号称能做到单品种年化80%以上，放到今天，这种策略还能一战?
海龟经典交易法则：
市场选择：海龟交易法不局限于特定的市场，但是在高流动性的市场中表现优异；
头寸规模：根据账户资金和市场波动率来确定交易头寸的大小，以控制风险；
公式：头寸单位 = (账户风险比例 × 总资金) / (ATR× 合约乘数)；
- 入场策略：使用突破的概念进行入场。例如，当价格突破过去 20 天的最高价或最低价时，就会产生买入或卖出的信号；
- 加仓策略：初始头寸建立后，价格每有利变动 0.5 倍 ATR 则追加等量仓位，最多加仓 3 次；
- 止损策略：设置止损位，以控制每笔交易可能的损失。安全很重要！
- 退出策略：采用跟踪止损的方法，随着盈利的增加逐步调整止损位，以保护利润。让利润跑起来！
海龟交易本次策略核心逻辑，以下代码回测逻辑基于以下规则，代码区不再解释代码逻辑，需要的帮助的联系
入市规则：
突破20日最高价时买入突破10日最低价时卖出头寸规模：
使用ATR(真实波幅均值)计算头寸规模每笔交易风险不超过账户资金的1%
退出规则：
多头：跌破10日最低价
空头：突破20日最高价
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