Python量化实战：5分钟学会用AKShare抓取A股实时行情数据_akshare数据是实时的吗

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Python量化实战：5分钟学会用AKShare抓取A股实时行情数据

发现AKShare这个神器

上周有个客户问我：\"你们券商API接口申请太麻烦了，有没有更简单的方法获取实时行情？\"我当场给他演示了用AKShare抓数据的操作，他眼睛都直了——这玩意儿比券商官方接口快了不止十倍，关键还免费。

我自己做量化三年多，从Tushare到Baostock都用过，最后发现AKShare才是真香。它就像量化界的瑞士军刀，股票、期货、基金、外汇数据一应俱全，连小众的港股通持股数据都能抓。

安装AKShare就像点外卖

先解决安装问题，别被\"金融数据接口\"这个词吓到。安装AKShare比点外卖还简单：

pip install akshare --upgrade

要是你用的是Anaconda，换成conda install也行。我见过有人为了装量化环境折腾一整天，其实根本没必要——现代Python库的兼容性已经做得很好了。

抓取实时行情代码演示

看这段实战代码，获取A股实时行情就这么简单：

import akshare as ak# 获取沪深京A股实时行情stock_zh_a_spot = ak.stock_zh_a_spot()print(stock_zh_a_spot.head())

运行后你会看到一个包含4000多只股票的DataFrame，最新价、涨跌幅、成交量这些关键字段全都有。昨天有个做日内交易的朋友还说，用这个替代他每年花2万买的付费数据接口了。

数据清洗小技巧

原始数据直接拿来用可能会有点脏，我习惯加个清洗步骤：

# 过滤掉ST股票和科创板clean_data = stock_zh_a_spot[ (~stock_zh_a_spot[\'名称\'].str.contains(\'ST\')) & (~stock_zh_a_spot[\'代码\'].str.startswith(\'688\'))]# 只保留成交量大于1000万的股票liquid_stocks = clean_data[clean_data[\'成交量\'] > 10000000]

这样处理后的数据质量，比很多付费平台给的原始数据都干净。记得有次我发现某高价数据源里的成交量单位居然是\"手\"，而AKShare默认就是\"股\"，省去了不少转换麻烦。

实时数据监控实战

真正做交易时，我们往往需要持续监控。用这个循环代码就能实现：

import timewhile True: fresh_data = ak.stock_zh_a_spot() # 在这里添加你的交易逻辑 print(f\"{time.strftime(\'%H:%M:%S\')} 最新行情已更新\") time.sleep(60) # 每分钟更新一次

上周我用这个监测到某只芯片股突然放量，比同花顺弹窗提醒还早3分钟发现异动。不过要注意，AKShare虽然免费，但太频繁请求可能会被临时封IP，建议控制频率。

与其他工具联动

AKShare最好的地方是能和Pandas、Matplotlib无缝衔接。比如画个行业涨幅榜：

import matplotlib.pyplot as plt# 获取行业板块数据sector_data = ak.stock_board_industry_spot()# 取涨幅前十的行业top_sectors = sector_data.sort_values(\'涨跌幅\', ascending=False).head(10)# 画条形图plt.figure(figsize=(10,6))plt.barh(top_sectors[\'板块名称\'], top_sectors[\'涨跌幅\'])plt.title(\'行业板块涨幅TOP10\')plt.show()

这种可视化分析，我经常用来做早盘前的策略准备。比起死盯K线图，从行业维度把握热点更有效率。

常见问题排雷

新手常会遇到几个坑：

数据延迟问题：AKShare的实时数据其实有3-5秒延迟，做高频交易不够用，但中低频策略完全没问题
封IP问题：别用while True无限循环，记得加time.sleep
字段含义模糊：比如\"量比\"这个指标，不同数据源计算方式可能不同，建议先看官方文档

上周就有客户抱怨数据不准，结果发现是他自己把\"换手率\"和\"成交量\"搞混了。所以一定要先用小数据量测试验证。

为什么要搭配券商账户

看到这里你可能会问：既然AKShare这么强，还要券商账户干嘛？两个关键原因：

实盘交易必须通过券商：数据分析和下单交易是两码事，就像有了导航软件还得有车才能上路
Level2数据支持：虽然AKShare能获取基础行情，但像逐笔委托这类深度数据还是需要券商接口

我自己在华泰开户的量化账户，配合AKShare做信号生成，整套系统跑起来特别顺。特别是他们的条件单功能，能完美对接Python生成的交易信号。

下一步学习建议

如果想继续深入，我建议的路线图是：

先用AKShare+Excel做基础数据分析
加入TA-Lib库计算技术指标
用Backtrader做策略回测
最后通过券商API接入实盘

最近我正在帮几个客户搭建这样的量化系统，从数据获取到自动交易整套流程跑通后，交易效率能提升几十倍。特别是那些做网格交易的，再也不用手动盯盘了。

一个小彩蛋

AKShare还有个隐藏功能——获取北向资金实时数据：

north_money = ak.stock_hsgt_north_net_flow_in_em()

这个数据我每天开盘前必看，外资的动向对A股影响越来越大。上周三就是看到北向突然大买消费股，及时调整了仓位躲过了科技股的调整。

（作者简介：某券商资深开户经理，5年量化交易经验，帮助超过200位客户搭建量化交易系统）

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